Сравнение ASHIX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASHIX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASHIX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | -0.96% | 6.61% | 7.61% | 12.55% | -5.21% | 5.35% | 6.00% | 7.97% | -0.03% | 4.27% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | -0.06% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ASHIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ASHIX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.66% соответственно.
ASHIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 5.13%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASHIX и PRFRX
ASHIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
ASHIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
ASHIX
PRFRX
Сравнение ASHIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHIX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.66 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 7.34 | -4.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.39 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.81 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 28.10 | -19.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.66 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 2.48 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ASHIX и PRFRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHIX и PRFRX
Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PRFRX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHIX Virtus Short Duration High Income Fund | 6.15% | 6.68% | 7.01% | 6.45% | 6.22% | 5.53% | 5.95% | 5.41% | 5.64% | 5.02% | 5.36% | 6.44% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.94% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок ASHIX и PRFRX
Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -20.05% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.07% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -5.94% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -20.05% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.64% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.69% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.43% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHIX и PRFRX
Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASHIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.74% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 2.18% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.34% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 2.91% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.92% | +0.22% |