PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHIX с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.96%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		-0.85%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, ASHIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции ASHIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.13% против 7.42% соответственно.

ASHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.13%

FAGIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.88%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AZNIXASHIX с DRMCXASHIX с AZMIXASHIX с PGWCXASHIX с AWTAXASHIX с ALOIX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий ASHIX и FAGIX

ASHIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

ASHIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.79

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

11.77

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.85

+0.50

Корреляция

Корреляция между ASHIX и FAGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHIX и FAGIX

Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.15%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок ASHIX и FAGIX

Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-37.97%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-4.41%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-15.42%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-28.45%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.49%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-7.01%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.05%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHIX и FAGIX

Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.47%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

4.53%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

6.95%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

6.47%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

7.78%

-3.64%