Сравнение ASGM с XRLX
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ASGM charges 0.86%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.78%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
XRLX FundX Conservative ETF | 7.78% | 5.45% |
Correlation
The correlation between ASGM and XRLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. XRLX — Ранг доходности на риск
ASGM
XRLX
Сравнение ASGM c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.41 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и XRLX
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -15.33% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.54% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.70% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 8.10% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.04% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.04% | +4.59% |
Сравнение комиссий ASGM и XRLX
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и XRLX
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности XRLX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and XRLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.57% for XRLX.
They also come from different issuers: Virtus and FundX. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор