Сравнение ASGM с RHRX
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASGM charges 0.86%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASGM показывает доходность 22.28%, а RHRX немного ниже – 21.23%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и RHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 9.98% |
Correlation
The correlation between ASGM and RHRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. RHRX — Ранг доходности на риск
ASGM
RHRX
Сравнение ASGM c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.53 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и RHRX
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -25.33% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.40% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -8.95% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.18% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.03% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.03% | -3.40% |
Сравнение комиссий ASGM и RHRX
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и RHRX
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and RHRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Virtus and Adaptive. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор