PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с MEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с MEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both mutual funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE. Over the past 3 years, ASGI returned 22.94%/yr vs 14.66%/yr for MEGI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и MEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у MEGI с доходностью 14.62%.

ASGI

1 день
1.65%
1 месяц
-4.41%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.16%
1 год
29.02%
3 года*
22.94%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

MEGI

1 день
0.60%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.44%
1 год
17.98%
3 года*
14.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и MEGI

2026 (YTD)20252024202320222021
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		7.00%44.20%10.26%14.48%-10.50%0.14%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		14.62%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%

Correlation

The correlation between ASGI and MEGI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.53

The correlation between ASGI and MEGI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCO
Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с CSUAXMEGI с IGRMEGI с GMGEXMEGI с PIPAXMEGI с MVGIX

Доходность на риск

ASGI vs. MEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c MEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIMEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.90

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.90

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

4.71

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. MEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEGI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и MEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIMEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.19

+0.56

Просадки

Сравнение просадок ASGI и MEGI

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и MEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIMEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-39.48%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-9.52%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-22.53%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.06%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-14.64%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.83%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и MEGI

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIMEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.93%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

10.15%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

14.06%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.86%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

19.86%

-2.48%

Сравнение комиссий ASGI и MEGI

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и MEGI

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности MEGI в 9.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.35%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.92%10.90%12.33%10.66%9.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and MEGI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASGI has higher volatility (5.45%) compared to MEGI (3.93%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs MEGI's -39.48%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и MEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор