PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с AIGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с AIGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и AIGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и AIGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		6.07%4.20%9.61%13.34%-24.99%62.09%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%.

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

AIGYX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.06%
3 года*
10.00%
5 лет*
8.96%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

abrdn Realty Income & Growth Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с AIGYX:
AIGYX с FFNOXAIGYX с MXREXAIGYX с ARIIXAIGYX с JERIXAIGYX с FIKMXAIGYX с REACXAIGYX с STK

Сравнение комиссий ASGI и AIGYX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AIGYX в 1.01%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund

Доходность на риск

ASGI vs. AIGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIGYX
Ранг доходности на риск AIGYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c AIGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIAIGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.63

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.96

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.91

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

4.05

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. AIGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AIGYX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и AIGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIAIGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.63

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между ASGI и AIGYX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и AIGYX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности AIGYX в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIGYX
abrdn Realty Income & Growth Fund		7.97%8.43%12.69%4.01%8.97%27.57%16.28%18.30%49.34%5.85%5.48%4.69%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и AIGYX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и AIGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIAIGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-79.94%

+56.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-12.30%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-31.20%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-6.16%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-12.49%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.76%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и AIGYX

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIAIGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

4.64%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

9.19%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

16.14%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

20.72%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.94%

-4.58%