PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с AIFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.33%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%.

ASGI

1 день
1.39%
1 месяц
-9.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
15.09%
1 год
38.59%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX

Сравнение комиссий ASGI и AIFRX

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

ASGI vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.06

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.39

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

16.01

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFRX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между ASGI и AIFRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и AIFRX

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности AIFRX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.16%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и AIFRX

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и AIFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-38.38%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.66%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-22.75%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-3.40%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.50%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.83%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и AIFRX

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

4.59%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

7.34%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

12.27%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.98%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.87%

+1.49%