Сравнение ASFYX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 10.77% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и LIVIX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
ASFYX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
ASFYX
LIVIX
Сравнение ASFYX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.25 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.85 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.81 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 8.47 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.25 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и LIVIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и LIVIX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и LIVIX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -34.44% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.82% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -26.45% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -34.44% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -6.66% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -4.56% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 2.53% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и LIVIX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.29% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.78% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 17.10% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.77% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.67% | -3.99% |