PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.97%/yr vs 4.80%/yr for AQMNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.80% соответственно.

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between ASFYX and AQMNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2010 г.

0.73

The correlation between ASFYX and AQMNX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

ASFYX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.98

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.04

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

8.19

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

26.01

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и AQMNX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-27.50%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-3.15%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-13.70%

-16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-13.70%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-24.13%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-0.00%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-10.40%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.99%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и AQMNX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.63%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.66%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

8.64%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

11.55%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

10.33%

+2.38%

Сравнение комиссий ASFYX и AQMNX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и AQMNX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and AQMNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.66%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор