PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.16% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий ASFYX и AQMNX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.16

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.70

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.96

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

11.46

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.16

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.08

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между ASFYX и AQMNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и AQMNX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и AQMNX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-27.50%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-5.29%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-13.70%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-24.13%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-0.95%

-23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-10.50%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.83%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и AQMNX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.59%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.68%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

9.48%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

11.48%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.32%

+2.36%