PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIXASDVX с TWHIXASDVX с ACFOX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий ASDVX и DHEIX

И ASDVX, и DHEIX имеют комиссию равную 0.53%.

ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

ASDVX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

4.60

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

8.07

-4.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.53

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

10.53

-7.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

39.35

-26.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.60

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

2.96

-1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.87

-0.71

Корреляция

Корреляция между ASDVX и DHEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и DHEIX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и DHEIX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-12.33%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.50%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-4.87%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.27%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.77%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и DHEIX

American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.36%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.72%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.15%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

1.52%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.28%

-0.11%