Сравнение ASDIX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
ASDIX управляется AAM. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDIX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDIX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 0.42% | 4.61% | 4.82% | 5.49% | -1.33% | 0.39% | 2.15% | 5.15% | 1.08% | 2.70% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ASDIX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.34% соответственно.
ASDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.76%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDIX и TRBUX
ASDIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
ASDIX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
ASDIX
TRBUX
Сравнение ASDIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDIX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 4.39 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 13.90 | -8.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 5.56 | -3.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 22.36 | -17.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.15 | 68.15 | -41.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 4.39 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | 2.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 2.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.94 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ASDIX и TRBUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDIX и TRBUX
Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 4.05% | 3.11% | 3.69% | 3.48% | 2.01% | 0.99% | 1.70% | 2.80% | 2.50% | 2.06% | 2.40% | 2.05% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ASDIX и TRBUX
Максимальная просадка ASDIX за все время составила -7.62%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDIX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | -4.15% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.39% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.73% | -2.68% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.62% | -4.15% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.39% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.22% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDIX и TRBUX
AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ASDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 1.32% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.06% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.70% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.52% | -0.11% |