Сравнение ASD с IBBQ
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности ASD и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 48.21%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASD и IBBQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 11.54% |
Correlation
The correlation between ASD and IBBQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBBQ
Сравнение ASD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и IBBQ
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -37.94% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.71% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -16.48% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и IBBQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 20.17% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 22.01% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.87% | -5.17% |
Сравнение комиссий ASD и IBBQ
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и IBBQ
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IBBQ в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.79% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and IBBQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.19% for IBBQ.
Подберите оптимальное распределение для ASD и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор