Сравнение ASD с ARKG
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности ASD и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам ASD и ARKG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 15.37% |
Correlation
The correlation between ASD and ARKG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. ARKG — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение ASD c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и ARKG
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -83.59% | +80.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -64.13% | +62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -36.16% | +35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 42.93% | -26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 46.12% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 41.39% | -24.69% |
Сравнение комиссий ASD и ARKG
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и ARKG
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and ARKG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
ASD has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: Defiance and ARK. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для ASD и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор