Сравнение ASCI с VSS
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while VSS is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for VSS.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и VSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.57%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSS
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам ASCI и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 10.57% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ASCI and VSS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. VSS — Ранг доходности на риск
ASCI
VSS
Сравнение ASCI c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и VSS
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и VSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -43.51% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.58% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -9.64% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и VSS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 14.81% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.46% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.27% | +1.41% |
Сравнение комиссий ASCI и VSS
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и VSS
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VSS в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.07% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and VSS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.07% for VSS.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и VSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор