Сравнение ASCI с UCO
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). ASCI is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам ASCI и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -1.88% |
Correlation
The correlation between ASCI and UCO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. UCO — Ранг доходности на риск
ASCI
UCO
Сравнение ASCI c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.34 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и UCO
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -99.95% | +88.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -99.23% | +96.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -85.49% | +83.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 57.11% | -38.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 59.78% | -41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 71.36% | -52.68% |
Сравнение комиссий ASCI и UCO
ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и UCO
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and UCO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
ASCI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UCO.
ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор