PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCI с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCI и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.


ASCI

1 день
-0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.39%
6 месяцев
8.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCI и UCO


Correlation

The correlation between ASCI and UCO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn International Small Cap Active ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

ASCI vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCI

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCI c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCI vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASCIUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.34

+1.11

Просадки

Сравнение просадок ASCI и UCO

Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCIUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-99.95%

+88.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-99.23%

+96.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-85.49%

+83.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCI и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCIUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

57.11%

-38.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

59.78%

-41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

71.36%

-52.68%

Сравнение комиссий ASCI и UCO

ASCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCI и UCO

Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


ASCI and UCO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

ASCI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UCO.

ASCI is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.95% for UCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCI и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор