Сравнение ASCI с PDN
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while PDN is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for PDN.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и PDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 10.22%.
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам ASCI и PDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 10.22% | 3.49% |
Correlation
The correlation between ASCI and PDN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. PDN — Ранг доходности на риск
ASCI
PDN
Сравнение ASCI c PDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCI | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.27 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ASCI и PDN
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и PDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -59.32% | +48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.62% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -11.59% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и PDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 14.61% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.34% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.06% | +1.62% |
Сравнение комиссий ASCI и PDN
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и PDN
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PDN в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.08% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and PDN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.49% for PDN.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и PDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор