Сравнение ASCE с ESIX
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while ESIX is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и ESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 5.96% |
Correlation
The correlation between ASCE and ESIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between ASCE and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. ESIX — Ранг доходности на риск
ASCE
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASCE c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и ESIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и ESIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | — | — |
Сравнение комиссий ASCE и ESIX
ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и ESIX
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ESIX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and ESIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.12% for ESIX.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и ESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор