PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCCY с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCCY с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asics Corp ADR (ASCCY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCCY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asics Corp ADR (ASCCY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCCY и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCCY
Asics Corp ADR		15.48%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASCCY показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

ASCCY

1 день
3.10%
1 месяц
-9.77%
С начала года
15.48%
6 месяцев
3.95%
1 год
30.02%
3 года*
58.28%
5 лет*
47.10%
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asics Corp ADR

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с TQQQASCCY с FRCOYASCCY с NVDAASCCY с GOOGASCCY с cokeASCCY с COKE
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

ASCCY vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCCY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asics Corp ADR (ASCCY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCCYUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

4.22

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCCY vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCCY на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCCY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCCYUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.34

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между ASCCY и UPRO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCCY и UPRO

Дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок ASCCY и UPRO

Максимальная просадка ASCCY за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCCY и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCCYUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-76.82%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-33.38%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-63.94%

+16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-18.68%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-14.53%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

8.41%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCCY и UPRO

Текущая волатильность для Asics Corp ADR (ASCCY) составляет 13.49%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ASCCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCCYUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

16.04%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

28.48%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.99%

54.36%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.41%

50.34%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.31%

53.69%

-6.38%