PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCCY с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASCCY с HACBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASCCY (Asics Corp ADR) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, ASCCY returned 35.84%/yr vs 32.21%/yr for HACBY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASCCY и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asics Corp ADR (ASCCY) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCCY показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 24.17%.

ASCCY

1 день
-4.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.66%
6 месяцев
18.70%
1 год
15.68%
3 года*
58.82%
5 лет*
35.84%
10 лет*
—

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
14.14%
С начала года
24.17%
6 месяцев
24.17%
1 год
63.87%
3 года*
49.63%
5 лет*
32.21%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCCY и HACBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCCY
Asics Corp ADR		17.66%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		24.17%91.80%13.70%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-3.99%

Correlation

The correlation between ASCCY and HACBY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASCCY:

$19.94B

HACBY:

$6.23B

EPS

ASCCY:

$161.60

HACBY:

$283.66

Коэффициент P/E

ASCCY:

0.17

HACBY:

0.10

Коэффициент PEG

ASCCY:

0.00

HACBY:

0.00

Коэффициент P/S

ASCCY:

0.02

HACBY:

0.02

Коэффициент P/B

ASCCY:

0.06

HACBY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

ASCCY:

$885.06B

HACBY:

$299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASCCY:

$476.81B

HACBY:

$244.80B

EBITDA (12 мес.)

ASCCY:

$190.22B

HACBY:

$80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asics Corp ADR

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с SFMHACBY с WMTHACBY с EAT

Доходность на риск

ASCCY vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCCY c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asics Corp ADR (ASCCY) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCCYHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.99

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.96

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.66

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.17

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

9.93

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCCY vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCCY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCCY и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCCYHACBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.07

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ASCCY и HACBY

Максимальная просадка ASCCY за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки HACBY в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCCY и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCCYHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-83.62%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-20.26%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-83.49%

+56.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-83.49%

+36.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

0.00%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-31.75%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

6.45%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCCY и HACBY

Текущая волатильность для Asics Corp ADR (ASCCY) составляет 10.94%, в то время как у Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что ASCCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCCYHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

13.22%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

19.05%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

64.95%

-23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

190.41%

-145.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.11%

137.99%

-90.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCCY и HACBY

Дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HACBY в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASCCY и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asics Corp ADR и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
275.23B
97.90B
(ASCCY) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASCCY и HACBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asics Corp ADR и Hachijuni Bank Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
51.8%
85.0%
Активы портфеля
ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASCCY and HACBY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACBY has higher volatility (13.22%) compared to ASCCY (10.94%). In terms of maximum drawdown, ASCCY dropped -64.92% vs HACBY's -83.62%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCCY и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор