PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCCY с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASCCY с FRCOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASCCY (Asics Corp ADR) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASCCY in Footwear & Accessories, FRCOY in Apparel Retail. Over the past 5 years, ASCCY returned 35.84%/yr vs 13.66%/yr for FRCOY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASCCY и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asics Corp ADR (ASCCY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCCY показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 35.47%.

ASCCY

1 день
-4.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.66%
6 месяцев
18.70%
1 год
15.68%
3 года*
58.82%
5 лет*
35.84%
10 лет*
—

FRCOY

1 день
-2.95%
1 месяц
5.19%
С начала года
35.47%
6 месяцев
34.73%
1 год
46.11%
3 года*
27.39%
5 лет*
13.66%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCCY и FRCOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCCY
Asics Corp ADR		17.66%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		35.47%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%17.05%27.87%30.82%

Correlation

The correlation between ASCCY and FRCOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.18

Over the past year, ASCCY and FRCOY have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASCCY:

$19.94B

FRCOY:

$150.69B

EPS

ASCCY:

$161.60

FRCOY:

$157.47

Коэффициент P/E

ASCCY:

0.17

FRCOY:

0.31

Коэффициент PEG

ASCCY:

0.00

FRCOY:

0.01

Коэффициент P/S

ASCCY:

0.02

FRCOY:

0.04

Коэффициент P/B

ASCCY:

0.06

FRCOY:

0.06

Общая выручка (12 мес.)

ASCCY:

$885.06B

FRCOY:

$3.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

ASCCY:

$476.81B

FRCOY:

$1.89T

EBITDA (12 мес.)

ASCCY:

$190.22B

FRCOY:

$923.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asics Corp ADR

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOGASCCY с coke
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.LFRCOY с SNY

Доходность на риск

ASCCY vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCCY c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asics Corp ADR (ASCCY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCCYFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.34

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.00

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.63

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

6.91

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCCY vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCCY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FRCOY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCCY и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCCYFRCOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.34

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ASCCY и FRCOY

Максимальная просадка ASCCY за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCCY и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCCYFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-57.39%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-17.59%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-22.72%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-44.19%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-5.53%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-19.26%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

6.70%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCCY и FRCOY

Asics Corp ADR (ASCCY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеют волатильность 10.94% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCCYFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

10.73%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

24.84%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

34.51%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.84%

30.08%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.11%

29.94%

+17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCCY и FRCOY

Дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASCCY и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asics Corp ADR и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
275.23B
1.03T
(ASCCY) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASCCY и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asics Corp ADR и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%20222023202420252026
51.8%
47.2%
Активы портфеля
ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

ASCCY and FRCOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCCY has higher volatility (10.94%) compared to FRCOY (10.73%). In terms of maximum drawdown, ASCCY dropped -64.92% vs FRCOY's -57.39%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCCY и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор