PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASA с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, ASA returned 56.92%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASA и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

ASA

1 день
-3.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
1.86%
6 месяцев
15.20%
1 год
81.49%
3 года*
56.92%
5 лет*
20.55%
10 лет*
16.93%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASA и BWET

2026 (YTD)202520242023
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.86%195.60%34.55%-11.97%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between ASA and BWET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с CLG.TOASA с PGNYASA с PAASASA с FNV
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

ASA vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASABWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
18.57

-16.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
6.55

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

59.51

-56.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

158.07

-151.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASA vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASABWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

18.57

-16.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.90

-1.73

Просадки

Сравнение просадок ASA и BWET

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASABWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-56.90%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-30.64%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.51%

-56.90%

+24.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-11.29%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.54%

-24.09%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

11.51%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и BWET

Текущая волатильность для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) составляет 15.37%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что ASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASABWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

33.96%

-18.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

88.49%

-49.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

98.35%

-50.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

70.45%

-35.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

70.45%

-35.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и BWET

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASA and BWET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to ASA (15.37%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs BWET's -56.90%.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASA и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор