PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASA с AU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ASA returned 16.54%/yr vs 21.31%/yr for AU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASA и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции ASA уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 16.54% против 21.31% соответственно.

ASA

1 день
5.49%
1 месяц
-6.49%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.76%
1 год
76.77%
3 года*
58.79%
5 лет*
20.98%
10 лет*
16.54%

AU

1 день
6.94%
1 месяц
1.27%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.66%
1 год
91.56%
3 года*
61.39%
5 лет*
39.01%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASA и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.52%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.38%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between ASA and AU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г.

0.74

The correlation between ASA and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASA:

$1.14B

AU:

$46.60B

EPS

ASA:

$42.09

AU:

$6.85

Коэффициент P/E

ASA:

1.44

AU:

13.47

Коэффициент PEG

ASA:

0.00

AU:

0.16

Коэффициент P/S

ASA:

8.30

AU:

4.19

Коэффициент P/B

ASA:

1.03

AU:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

ASA:

$137.30M

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASA:

$3.98M

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

ASA:

$444.29M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с PAAS
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

ASA vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.02

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.49

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

6.54

-0.62

ASA vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASA и AU

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-90.12%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.50%

-37.03%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.50%

-37.70%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-51.75%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-67.91%

+16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.48%

-25.94%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.53%

-46.07%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

14.14%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и AU

Текущая волатильность для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) составляет 19.31%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что ASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

22.31%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

46.83%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

58.50%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

49.22%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.60%

49.80%

-14.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и AU

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AU в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.98%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASA и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
133.95M
3.24B
(ASA) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASA and AU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (22.31%) compared to ASA (19.31%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASA и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор