Сравнение ASA с AMD
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ASA returned 16.54%/yr vs 59.12%/yr for AMD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASA и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 155.54%. За последние 10 лет акции ASA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 16.54% против 59.12% соответственно.
ASA
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 58.79%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 16.54%
AMD
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 155.54%
- 6 месяцев
- 163.64%
- 1 год
- 371.13%
- 3 года*
- 65.80%
- 5 лет*
- 46.86%
- 10 лет*
- 59.12%
Сравнение доходности по годам ASA и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.52% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 155.54% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ASA and AMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.08 |
The correlation between ASA and AMD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASA:
$1.14B
AMD:
$902.98B
ASA:
$42.09
AMD:
$3.05
ASA:
1.44
AMD:
179.45
ASA:
0.00
AMD:
4.79
ASA:
8.30
AMD:
24.00
ASA:
1.03
AMD:
14.01
ASA:
$137.30M
AMD:
$37.45B
ASA:
$3.98M
AMD:
$18.83B
ASA:
$444.29M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. AMD — Ранг доходности на риск
ASA
AMD
Сравнение ASA c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASA | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 13.47 | -11.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 27.69 | -21.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASA и AMD
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -96.59% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | -27.76% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.50% | -63.00% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -65.45% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -65.45% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.48% | 0.00% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.53% | -56.64% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 13.48% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и AMD
Текущая волатильность для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) составляет 19.31%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что ASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 23.51% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.04% | 50.48% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 67.06% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 55.82% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 57.01% | -21.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и AMD
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASA и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASA and AMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (23.51%) compared to ASA (19.31%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASA и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор