Сравнение AS с ESLT
AS (Amer Sports, Inc) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. AS operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, AS returned -5.21% vs 98.98% for ESLT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%.
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
Сравнение доходности по годам AS и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 25.99% |
Correlation
The correlation between AS and ESLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AS:
$20.29B
ESLT:
$41.10B
AS:
$0.81
ESLT:
$12.36
AS:
43.81
ESLT:
69.08
AS:
0.11
ESLT:
3.27
AS:
2.85
ESLT:
4.93
AS:
3.01
ESLT:
9.65
AS:
$7.04B
ESLT:
$8.23B
AS:
$4.10B
ESLT:
$2.03B
AS:
$1.02B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. ESLT — Ранг доходности на риск
AS
ESLT
Сравнение AS c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AS | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.83 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.61 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AS и ESLT
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -53.79% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -25.98% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -15.71% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -13.91% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 9.36% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и ESLT
Текущая волатильность для Amer Sports, Inc (AS) составляет 10.17%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 19.89% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 35.93% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 44.11% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 33.66% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.55% | 29.42% | +20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и ESLT
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AS и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amer Sports, Inc и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AS и ESLT
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AS and ESLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор