Сравнение AS с ARKF
AS (Amer Sports, Inc) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past year, AS returned -8.28% vs -4.73% for ARKF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AS и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AS показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -16.17%.
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AS и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -16.17% | 28.67% | 43.55% |
Correlation
The correlation between AS and ARKF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AS vs. ARKF — Ранг доходности на риск
AS
ARKF
Сравнение AS c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amer Sports, Inc (AS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AS | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.23 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.25 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок AS и ARKF
Максимальная просадка AS за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AS и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -78.63% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -38.50% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -37.16% | +19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -34.96% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 20.22% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AS и ARKF
Amer Sports, Inc (AS) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 8.36% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 24.47% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 33.66% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 42.79% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 39.77% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AS и ARKF
AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AS and ARKF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (12.33%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, AS dropped -40.71% vs ARKF's -78.63%.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AS и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор