Сравнение ARWG с HYP
ARWG (Archer Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
ARWG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.92% | -0.57% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -0.78% |
Correlation
The correlation between ARWG and HYP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARWG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.98 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и HYP
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -19.58% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.11% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.42% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 40.91% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 40.91% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 40.91% | -19.98% |
Сравнение комиссий ARWG и HYP
И ARWG, и HYP имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и HYP
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and HYP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARWG and HYP have the same expense ratio: 0.85% per year.
ARWG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Archer Funds and Golden Eagle.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор