PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARVR с TDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both Technology Equities funds from First Trust - ARVR tracks the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net while TDIV tracks the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 24.89%/yr vs 33.27%/yr for TDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 30.57%.

ARVR

1 день
-0.64%
1 месяц
11.38%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.79%
1 месяц
15.82%
С начала года
30.57%
6 месяцев
28.79%
1 год
53.63%
3 года*
33.27%
5 лет*
19.29%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.88%29.07%10.11%43.39%-17.28%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		30.57%25.27%24.43%36.71%-15.65%

Correlation

The correlation between ARVR and TDIV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between ARVR and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARVR и TDIV

Секторы
ARVR
TDIV

Технологии

43.8%
85.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.4%

Здравоохранение

2.1%

-

Промышленность

1.1%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARVR
43.8%
TDIV
85.0%

Коммуникационные услуги

ARVR
10.4%
TDIV
13.4%

Здравоохранение

ARVR
2.1%
TDIV

-

Промышленность

ARVR
1.1%
TDIV
1.6%

Сырьевые материалы

ARVR

-

TDIV

-

Потребительский циклический сектор

ARVR

-

TDIV

-

Потребительский защитный сектор

ARVR

-

TDIV

-

Энергетика

ARVR

-

TDIV

-

Финансовые услуги

ARVR

-

TDIV

-

Недвижимость

ARVR

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

ARVR

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с VYMIARVR с SPYARVR с ROBTARVR с SKYYARVR с XLK
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

ARVR vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.93

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.85

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.02

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

15.64

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ARVR и TDIV

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVRTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-31.97%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-10.74%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-23.00%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.79%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.84%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.44%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 5.84%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVRTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.86%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.91%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

18.47%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.67%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

20.85%

+2.59%

Сравнение комиссий ARVR и TDIV

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и TDIV

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.12%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ARVR and TDIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.86%) compared to ARVR (5.84%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs TDIV's -31.97%.

On 3-year performance, TDIV leads with 33.27% vs 24.89% for ARVR. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 33.27% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

TDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.45% for ARVR.

ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор