Сравнение ARVR с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ARVR и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.28% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -13.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и PSI
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ARVR vs. PSI — Ранг доходности на риск
ARVR
PSI
Сравнение ARVR c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.87 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.63 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 20.32 | -17.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и PSI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и PSI
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и PSI
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -62.96% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -18.67% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.31% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -16.05% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.17% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и PSI
Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 7.99%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 15.33% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 29.78% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 43.67% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 37.34% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 34.67% | -11.11% |