PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARVR с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ARVR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 24.89%/yr vs 7.53%/yr for KNG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

ARVR

1 день
-0.64%
1 месяц
11.38%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и KNG

2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.88%29.07%10.11%43.39%-17.28%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-6.65%

Correlation

The correlation between ARVR and KNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ARVR and KNG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARVR и KNG

Секторы
ARVR
KNG

Технологии

43.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

2.1%
10.1%

Промышленность

1.1%
20.3%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

12.7%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

ARVR
43.8%
KNG
4.3%

Коммуникационные услуги

ARVR
10.4%
KNG

-

Здравоохранение

ARVR
2.1%
KNG
10.1%

Промышленность

ARVR
1.1%
KNG
20.3%

Сырьевые материалы

ARVR

-

KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

ARVR

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

ARVR

-

KNG
23.5%

Энергетика

ARVR

-

KNG
3.0%

Финансовые услуги

ARVR

-

KNG
12.7%

Недвижимость

ARVR

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

ARVR

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с VYMIARVR с SPYARVR с ROBTARVR с SKYYARVR с XLK
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

ARVR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.85

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.32

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.01

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

2.61

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.85

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ARVR и KNG

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-35.12%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-8.61%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-14.24%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.03%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.13%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.33%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и KNG

First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.26%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

7.44%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

10.22%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

13.60%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

17.18%

+6.26%

Сравнение комиссий ARVR и KNG

ARVR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и KNG

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

ARVR and KNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARVR has higher volatility (5.84%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, ARVR leads with 24.89% vs 7.53% for KNG. On fees, ARVR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARVR has performed better with a 24.89% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARVR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.45% for ARVR.

ARVR is categorized as Technology Equities, while KNG is Dividend. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.75% for KNG.

ARVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор