Сравнение ARVR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
ARVR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.28% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и KNG
ARVR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
ARVR vs. KNG — Ранг доходности на риск
ARVR
KNG
Сравнение ARVR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.64 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.47 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 1.70 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и KNG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и KNG
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и KNG
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -35.12% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -10.55% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -6.79% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.10% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.94% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и KNG
First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.36% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 7.47% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 13.64% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 13.63% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.30% | +6.26% |