Сравнение ARTYX с LCSMX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ARTYX returned -3.64%/yr vs 10.67%/yr for LCSMX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 57.98%.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
LCSMX
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 57.98%
- 6 месяцев
- 62.83%
- 1 год
- 107.74%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -17.99% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 57.98% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Correlation
The correlation between ARTYX and LCSMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between ARTYX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
ARTYX
LCSMX
Сравнение ARTYX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 7.47 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 26.79 | -27.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и LCSMX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -39.72% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -15.39% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -23.31% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -39.72% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -8.21% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -13.68% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 4.28% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и LCSMX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 8.72%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 19.24% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 28.61% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 30.56% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 20.70% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 20.82% | +3.52% |
Сравнение комиссий ARTYX и LCSMX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и LCSMX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.63% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and LCSMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSMX has higher volatility (19.24%) compared to ARTYX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор