Сравнение ARTYX с LCSMX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, ARTYX returned -1.52%/yr vs 9.02%/yr for LCSMX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 45.45%.
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
LCSMX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -9.42%
- 6 месяцев
- 35.90%
- С начала года
- 45.45%
- 1 год
- 86.26%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -17.99% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 45.45% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Correlation
The correlation between ARTYX and LCSMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between ARTYX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
ARTYX
LCSMX
Сравнение ARTYX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.04 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 17.13 | -17.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и LCSMX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -39.72% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -17.31% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -23.31% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.21% | -39.72% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -15.49% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -13.65% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 5.09% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и LCSMX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 5.74%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 17.88% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 31.53% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 33.18% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 21.52% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.24% | +3.08% |
Сравнение комиссий ARTYX и LCSMX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и LCSMX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.69% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and LCSMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCSMX has higher volatility (17.88%) compared to ARTYX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор