Сравнение ARTYX с GMAQX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, ARTYX returned 11.24%/yr vs 28.32%/yr for GMAQX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 43.04%.
ARTYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 10.57%
GMAQX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- 32.89%
- С начала года
- 43.04%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.13% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -11.02% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 43.04% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between ARTYX and GMAQX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ARTYX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
ARTYX
GMAQX
Сравнение ARTYX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.65 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 14.44 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и GMAQX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -41.97% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -13.77% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -19.64% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -9.44% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -16.50% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 4.43% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и GMAQX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 5.74%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.34% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 22.89% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 24.53% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.08% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 18.08% | +6.24% |
Сравнение комиссий ARTYX и GMAQX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и GMAQX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 11.56% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and GMAQX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (10.34%) compared to ARTYX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор