Сравнение ARTYX с GMAQX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, ARTYX returned 10.95%/yr vs 30.42%/yr for GMAQX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 44.54%.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
GMAQX
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 69.93%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -11.02% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 44.54% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between ARTYX and GMAQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ARTYX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
ARTYX
GMAQX
Сравнение ARTYX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.41 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 19.05 | -19.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и GMAQX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -41.97% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -13.77% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -19.64% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -8.50% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -16.60% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 3.90% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и GMAQX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 8.72%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 12.79% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 21.88% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 23.71% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 17.90% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 17.90% | +6.44% |
Сравнение комиссий ARTYX и GMAQX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и GMAQX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.52% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and GMAQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.79%) compared to ARTYX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор