Сравнение ARTYX с APFWX

С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у APFWX с доходностью 1.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APFWX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа APFWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и APFWX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APFWX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan Value Income Fund (APFWX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.