Сравнение ARTYX с APFOX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTYX returned 10.95%/yr vs 11.34%/yr for APFOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и APFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 5.74%.
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
APFOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и APFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -14.61% |
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 5.74% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
Correlation
The correlation between ARTYX and APFOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. APFOX — Ранг доходности на риск
ARTYX
APFOX
Сравнение ARTYX c APFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTYX | APFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.39 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 4.90 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 20.55 | -21.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и APFOX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -5.69% | -53.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -3.21% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -5.69% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -0.18% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -0.70% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 0.76% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и APFOX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 0.77% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 2.52% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 2.88% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 3.73% | +23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 3.73% | +20.61% |
Сравнение комиссий ARTYX и APFOX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APFOX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и APFOX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.12% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and APFOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.72%) compared to APFOX (0.77%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs APFOX's -5.69%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и APFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор