PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTYX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTYX с APFOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTYX (Artisan Developing World Fund) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTYX returned 11.24%/yr vs 11.27%/yr for APFOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 6.63%.

ARTYX

1 день
0.53%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.13%
1 год
-6.75%
3 года*
11.24%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
10.57%

APFOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.66%
С начала года
6.63%
1 год
15.27%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTYX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.13%7.82%28.03%29.51%-14.61%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		6.63%13.45%10.61%11.44%7.85%

Correlation

The correlation between ARTYX and APFOX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с ARTLXAPFOX с APFPX

Доходность на риск

ARTYX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTYX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYXAPFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
5.37

-5.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
8.16

-8.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.36

-1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.76

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

20.05

-20.49

ARTYX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа APFOX равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и APFOX

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-5.69%

-53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-3.21%

-25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-5.69%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-0.18%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-0.69%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

0.76%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и APFOX

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

0.68%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

2.53%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

2.85%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

3.71%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

3.71%

+20.61%

Сравнение комиссий ARTYX и APFOX

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APFOX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и APFOX

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.45%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

ARTYX and APFOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (5.74%) compared to APFOX (0.68%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs APFOX's -5.69%.

APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTYX и APFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор