Сравнение ARTYX с APFOX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTYX returned 12.29%/yr vs 11.80%/yr for APFOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и APFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 4.80%.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
APFOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и APFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -16.71% |
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4.80% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
Correlation
The correlation between ARTYX and APFOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. APFOX — Ранг доходности на риск
ARTYX
APFOX
Сравнение ARTYX c APFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | APFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.44 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.86 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 20.37 | -21.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 5.53 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.19 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и APFOX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -5.69% | -53.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -3.21% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -5.69% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -0.09% | -22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -0.71% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 0.76% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и APFOX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.67% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 2.47% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 2.82% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 3.74% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 3.74% | +20.53% |
Сравнение комиссий ARTYX и APFOX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APFOX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и APFOX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.18% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and APFOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs APFOX's -5.69%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.53 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и APFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор