Сравнение ARTY с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ARTY и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 47.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и SGOV
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ARTY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ARTY
SGOV
Сравнение ARTY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 20.61 | -19.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 283.87 | -281.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 411.31 | -408.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4,618.08 | -4,608.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 20.61 | -19.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 14.12 | -14.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 12.34 | -11.97 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и SGOV
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и SGOV
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -0.03% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -0.01% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -0.03% | -50.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | 0.00% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | 0.00% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 0.00% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и SGOV
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 0.06% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 0.13% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 0.20% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 0.24% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 0.24% | +27.18% |