PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTY с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARTY и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и KOMP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-7.77%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.


ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future AI & Tech ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Сравнение комиссий ARTY и KOMP

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Доходность на риск

ARTY vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARTYKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.62

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.92

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

5.94

+3.36

ARTY vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARTYKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARTY и KOMP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и KOMP

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.


TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и KOMP

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и KOMP.


Загрузка...

Показатели просадок


ARTYKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-50.06%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.50%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-45.83%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-15.77%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-22.07%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.01%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и KOMP

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARTYKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

9.39%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

19.05%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

26.46%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

24.87%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

27.09%

+0.33%