Сравнение ARTY с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
ARTY и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -7.77% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и KOMP
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
ARTY vs. KOMP — Ранг доходности на риск
ARTY
KOMP
Сравнение ARTY c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.92 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.94 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и KOMP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и KOMP
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и KOMP
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -50.06% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -15.50% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -45.83% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -15.77% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -22.07% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.01% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и KOMP
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 9.39% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 19.05% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 26.46% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 24.87% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 27.09% | +0.33% |