PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

ARTY и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTY и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и FEPI

2026 (YTD)202520242023
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%11.85%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий ARTY и FEPI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ARTY vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.61

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.91

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.04

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.45

Корреляция

Корреляция между ARTY и FEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и FEPI

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и FEPI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-23.56%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-12.91%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-8.14%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-3.64%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.07%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и FEPI

iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

7.58%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

14.37%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

21.95%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

19.40%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

19.40%

+8.02%