PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

ARTY и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%-1.42%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий ARTY и CHPS

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

ARTY vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.68

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.21

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

5.78

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

20.15

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между ARTY и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и CHPS

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и CHPS

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-39.44%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-17.50%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-10.07%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-9.63%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.02%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и CHPS

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 12.53%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

13.34%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

26.34%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

37.76%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

32.82%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

32.82%

-5.40%