PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARTY returned 24.09%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 37.17%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%0.55%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ARTY and CHPS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between ARTY and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и CHPS

Секторы
ARTY
CHPS

Технологии

89.8%
99.6%

Промышленность

4.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

0.7%
0.2%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Технологии

ARTY
89.8%
CHPS
99.6%

Промышленность

ARTY
4.3%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
CHPS
0.0%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
CHPS

-

Недвижимость

ARTY
1.0%
CHPS

-

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
CHPS
0.2%

Здравоохранение

ARTY
0.5%
CHPS

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

CHPS
0.0%

Энергетика

ARTY

-

CHPS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ARTY vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.20

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.33

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.42

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

23.71

-14.65

ARTY vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и CHPS

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-39.44%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-21.52%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-39.44%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-21.52%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-9.15%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

5.82%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и CHPS

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 13.31%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

21.77%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

38.10%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

43.24%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

36.55%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

36.55%

-8.12%

Сравнение комиссий ARTY и CHPS

ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и CHPS

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and CHPS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to ARTY (13.31%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 24.09% for ARTY. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.07% for ARTY.

ARTY is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор