Сравнение ARTY с CHAT
ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds. ARTY is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, ARTY returned 30.39%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTY показывает доходность 49.99%, а CHAT немного выше – 51.14%.
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $67.53M | $57.41M | $65.64M |
Сравнение доходности по годам ARTY и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 8.02% | 16.87% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between ARTY and CHAT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.89 |
The correlation between ARTY and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ARTY и CHAT
Секторы
ARTY
CHAT
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Технологии
ARTY
CHAT
Промышленность
ARTY
CHAT
Коммуникационные услуги
ARTY
CHAT
Коммунальные услуги
ARTY
CHAT
-
Недвижимость
ARTY
CHAT
-
Здравоохранение
ARTY
CHAT
-
Финансовые услуги
ARTY
CHAT
Сырьевые материалы
ARTY
-
CHAT
-
Потребительский циклический сектор
ARTY
-
CHAT
Потребительский защитный сектор
ARTY
-
CHAT
-
Энергетика
ARTY
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTY vs. CHAT — Ранг доходности на риск
ARTY
CHAT
Сравнение ARTY c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTY | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.80 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.68 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTY и CHAT
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -31.34% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -28.34% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -31.34% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -14.37% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -5.77% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 8.18% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и CHAT
Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 15.22%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 16.97% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.59% | 34.87% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 39.55% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 32.58% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 32.58% | -3.85% |
Сравнение комиссий ARTY и CHAT
ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и CHAT
Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ARTY and CHAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 30.39% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.06% for ARTY.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTY и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор