PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. ARTY is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, ARTY returned 57.99% vs 138.90% for AIS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 37.17%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и AIS

2026 (YTD)20252024
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%-1.68%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between ARTY and AIS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between ARTY and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и AIS

Секторы
ARTY
AIS

Технологии

89.8%
86.2%

Промышленность

4.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

0.7%
-0.1%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Технологии

ARTY
89.8%
AIS
86.2%

Промышленность

ARTY
4.3%
AIS
7.8%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
AIS

-

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
AIS
2.9%

Недвижимость

ARTY
1.0%
AIS

-

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
AIS
-0.1%

Здравоохранение

ARTY
0.5%
AIS

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

AIS
0.3%

Энергетика

ARTY

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

ARTY vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.09

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.17

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.84

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

22.17

-13.12

ARTY vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и AIS

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-32.78%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-23.93%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-23.93%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-5.78%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

6.29%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и AIS

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 13.31%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

22.66%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

40.58%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

45.26%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

42.83%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

42.83%

-14.40%

Сравнение комиссий ARTY и AIS

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и AIS

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ARTY and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to ARTY (13.31%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 57.99% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 57.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

ARTY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор