PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTSX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTSX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTSX (Artisan Small Cap Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ARTSX returned 12.26%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARTSX charges 1.19%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности ARTSX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTSX показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.20% соответственно.

ARTSX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
31.23%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.26%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTSX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		13.99%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%26.97%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between ARTSX and WMKSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.82

The correlation between ARTSX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFDX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

ARTSX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTSX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTSXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.71

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.56

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.86

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTSX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMKSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTSX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTSXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок ARTSX и WMKSX

Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, примерно равная максимальной просадке WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTSXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.77%

-64.09%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.50%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-24.20%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.88%

-39.84%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-39.84%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-1.06%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-15.68%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.54%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTSX и WMKSX

Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTSXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.79%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.03%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

17.72%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

26.10%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

23.96%

+1.57%

Сравнение комиссий ARTSX и WMKSX

ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTSX и WMKSX

Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.23%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

ARTSX and WMKSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTSX has higher volatility (7.51%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, ARTSX dropped -62.77% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTSX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор