Сравнение ARTSX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTSX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTSX показывает доходность -2.72%, а VRTGX немного ниже – -2.79%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.83% соответственно.
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и VRTGX
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
ARTSX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
ARTSX
VRTGX
Сравнение ARTSX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.54 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.21 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и VRTGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и VRTGX
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и VRTGX
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -41.97% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -14.80% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -40.48% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -41.97% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -11.16% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -10.53% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.36% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и VRTGX
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 8.82% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 16.59% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 25.39% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 24.53% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.45% | +0.95% |