Сравнение ARTSX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -1.64% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTSX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ARTSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.12% соответственно.
ARTSX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 11.41%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и ETEGX
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
ARTSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
ARTSX
ETEGX
Сравнение ARTSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.23 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.20 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.31 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.75 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.23 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARTSX и ETEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и ETEGX
Дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что сопоставимо с доходностью ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.38% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и ETEGX
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -62.77%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.77% | -67.58% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -13.05% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.88% | -24.30% | -23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -36.66% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -13.88% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -22.84% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.47% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и ETEGX
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.34% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 11.16% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 19.73% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 18.76% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 19.82% | +5.57% |