PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ARTRX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.93% соответственно.

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с QQQ
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ARTRX и GMGEX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ARTRX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.94

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.63

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.59

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

11.30

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.94

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между ARTRX и GMGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и GMGEX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и GMGEX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-58.47%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.62%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-28.58%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-34.98%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.81%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-16.84%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.66%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и GMGEX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.09%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.78%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.72%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

14.74%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.02%

+2.94%