Сравнение ARTRX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -2.97% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 9.10% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции ARTRX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.80% против 10.21% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -7.01%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.80%
GLIFX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и GLIFX
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
ARTRX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
ARTRX
GLIFX
Сравнение ARTRX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.43 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.08 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.96 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 11.96 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.43 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и GLIFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и GLIFX
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GLIFX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.68% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.19% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и GLIFX
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -29.65% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.00% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -17.15% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -29.65% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.23% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.35% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.23% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и GLIFX
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.54% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 7.46% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 10.80% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 10.72% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.25% | +5.70% |