PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с APHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTRX с APHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и APHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и APHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%29.95%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у APHFX с доходностью -1.50%.

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Artisan High Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с VTI
Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN

Сравнение комиссий ARTRX и APHFX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии APHFX в 0.71%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. APHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c APHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXAPHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.66

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.50

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.11

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

8.01

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. APHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа APHFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXAPHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.56

Корреляция

Корреляция между ARTRX и APHFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и APHFX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности APHFX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и APHFX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и APHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTRXAPHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-21.51%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-2.76%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-14.80%

-23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-2.19%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.54%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

0.73%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и APHFX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTRXAPHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

1.20%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

2.06%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

3.42%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

4.87%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

5.33%

+13.63%