Сравнение ARTRX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и APFPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-5.40%
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund	3.93%	10.21%	11.33%	6.67%	6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

APFPX

1 день: -0.09%

1 месяц: 0.42%

С начала года: 3.93%

6 месяцев: 7.17%

1 год: 13.10%

3 года*: 9.96%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Название символа

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Часто сравнивают с APFPX:

APFPX с RPIDX APFPX с FBND APFPX с AFLIX APFPX с DCAIX APFPX с MWCIX APFPX с APFDX APFPX с SUBFX

Сравнение комиссий ARTRX и APFPX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX

Artisan Global Unconstrained Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APFPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTRX	APFPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	4.93	-4.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	7.15	-6.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	2.24	-1.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	7.19	-6.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.59	37.83	-36.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTRX	APFPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	4.93	-4.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	3.71	-3.22

Корреляция

Корреляция между ARTRX и APFPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и APFPX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund	4.92%	4.01%	6.18%	6.89%	8.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и APFPX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTRX	APFPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.00%	-2.10%	-43.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.71%	-1.73%	-10.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-0.09%	-9.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.30%	-0.25%	-8.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	0.33%	+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и APFPX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTRX	APFPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	1.19%	+5.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	1.86%	+9.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.67%	2.64%	+15.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.71%	2.75%	+16.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.96%	2.75%	+16.21%

Сравнение ARTRX с APFPX

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и APFPX

Сравнение доходности по годам ARTRX и APFPX

Доходность по периодам

ARTRX

APFPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTRX и APFPX

Доходность на риск

ARTRX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

ARTRX

APFPX

Сравнение ARTRX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTRX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и APFPX

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и APFPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и APFPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)