Сравнение ARTRX с APFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и APFDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	4.48%
APFDX Artisan Global Discovery Fund	-5.45%	12.07%	16.11%	20.66%	-31.14%	12.04%	45.70%	42.57%	-2.58%	4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -5.45%.

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

APFDX

1 день: 4.09%

1 месяц: -8.34%

С начала года: -5.45%

6 месяцев: -3.93%

1 год: 9.62%

3 года*: 10.00%

5 лет*: 3.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Название символа

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Часто сравнивают с APFDX:

APFDX с CIVVX APFDX с ARTKX APFDX с ^GSPC APFDX с ICMUX APFDX с PONAX APFDX с CAEIX APFDX с CSUAX

Сравнение комиссий ARTRX и APFDX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

APFDX

Artisan Global Discovery Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

ARTRX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APFDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTRX	APFDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.55	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	0.88	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.12	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.56	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.59	2.19	-0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFDX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTRX	APFDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.55	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.15	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.54	-0.04

Корреляция

Корреляция между ARTRX и APFDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и APFDX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности APFDX в 20.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%
APFDX Artisan Global Discovery Fund	20.76%	19.63%	0.87%	0.00%	0.00%	7.91%	1.88%	0.00%	0.51%	0.62%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и APFDX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и APFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTRX	APFDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.00%	-40.83%	-5.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.71%	-13.18%	+0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.37%	-40.83%	+2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-9.63%	-0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.30%	-10.88%	+2.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	3.36%	+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и APFDX

Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 6.44%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTRX	APFDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	8.04%	-1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	12.39%	-1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.67%	18.45%	-0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.71%	20.40%	-0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.96%	20.47%	-1.51%

Сравнение ARTRX с APFDX

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и APFDX

Сравнение доходности по годам ARTRX и APFDX

Доходность по периодам

ARTRX

APFDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTRX и APFDX

Доходность на риск

ARTRX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

ARTRX

APFDX

Сравнение ARTRX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTRX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и APFDX

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и APFDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и APFDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)