PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFXARTNX с ARTYX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий ARTNX и SGOIX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

ARTNX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.21

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.80

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.59

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.79

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.21

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между ARTNX и SGOIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и SGOIX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и SGOIX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-35.54%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.35%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-21.39%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-8.91%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.57%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.72%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и SGOIX

Текущая волатильность для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) составляет 4.62%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.40%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.85%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.64%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

11.77%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

11.37%

+9.04%