PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-4.39%28.66%17.09%26.12%-8.88%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

ARTNX

1 день
0.60%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFXARTNX с ARTYX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий ARTNX и APFPX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ARTNX
Artisan Select Equity Fund

Доходность на риск

ARTNX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

5.02

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

7.27

-5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.27

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

6.23

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

30.52

-25.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

5.02

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

3.73

-3.11

Корреляция

Корреляция между ARTNX и APFPX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и APFPX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.24%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и APFPX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-2.10%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-1.73%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

0.00%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.25%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.41%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и APFPX

Artisan Select Equity Fund (ARTNX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.24%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

1.86%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

2.64%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

2.75%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

2.75%

+17.65%