Сравнение ARTMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -9.72% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
VLEQX Villere Equity Fund | -2.26% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTMX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции ARTMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.15% против 3.10% соответственно.
ARTMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 10.15%
VLEQX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTMX и VLEQX
ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
ARTMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
ARTMX
VLEQX
Сравнение ARTMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.01 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.10 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.18 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.62 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.01 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.07 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ARTMX и VLEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTMX и VLEQX
Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности VLEQX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 21.42% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.55% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARTMX и VLEQX
Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -35.60% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.43% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -33.46% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -35.60% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -21.05% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -12.40% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.36% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTMX и VLEQX
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 3.41% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.30% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.28% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.28% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 19.24% | +3.18% |